Estratégias de negociação backtest

Backtesting: interpretando o passado.

Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados ​​para testar, o tipo de dados obtidos e como usá-lo!

Os dados e as ferramentas.

Lucro ou prejuízo líquido - Ganhos ou perdas de percentagem líquida. Prazo - Datas passadas nas quais o teste ocorreu. Universo - estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.

Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker:

A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker:

Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.

Os 10 mandamentos.

Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.

Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

Backtesting.

O que é 'Backtesting'

Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para assegurar sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco.

BREAKING DOWN 'Backtesting'

Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feita por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias comerciais baseadas em análises técnicas. Backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado.

Backtesting significativo.

Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo da amostra em que um backtest é executado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir períodos de diferentes condições do mercado, incluindo as tendências de elevação, as tendências de baixa e as negociações vinculadas ao intervalo. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições do mercado, o que pode levar a conclusões falsas.

O tamanho da amostra no número de trocas nos resultados do teste também é crucial. Se o número da amostra de negócios for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitos negócios durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados, em que um número irresistible de negociações vencedoras coalesce em torno de uma condição de mercado específica ou tendência favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas.

Mantendo a realidade.

Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, podem ser considerados insignificantes pelos comerciantes, quando analisados ​​individualmente, podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Esses custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e podem determinar a diferença entre se uma estratégia comercial é lucrativa ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para explicar esses custos.

Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isso é conseguido comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como na amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - de-amostra). Se os resultados forem igualmente rentáveis, a estratégia pode ser considerada válida e robusta e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de um desenvolvimento adicional, ou deve ser abandonada por completo.

Teste de estratégia.

O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, o que permite que você realize a análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada.

A precisão é a chave.

O MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos.

Backtesting realista.

Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para reciclar com precisão as condições do mercado passado e a execução da ordem para a negociação estratégica. Os motores de backtesting típicos têm muitos pressupostos e atalhos, o que resulta em testes irrealistas e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores.

Tecnologia avançada.

O backtesting de estratégia geralmente precisa de muitos dados e softwares capazes de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha múltiplas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completem muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados.

Fácil de ler.

Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem no seu gráfico - em apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas - a linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode mudá-lo facilmente.

Escolha a sua moeda para fazer backtesting.

A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia de backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.

Todos os fatores essenciais contidos dentro.

Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preços de tic-by-tick, diferenças de preço de oferta-oferta-comércio, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho de comércio.

Levando em consideração a liquidez.

Quando o motor do MultiCharts reage a uma estratégia, reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por este motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.

Pergunte, ofereça e comercialize preços.

Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. O Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos de lances / pedidos, além dos dados comerciais históricos.

Simulação de tique-por-tiquetaque.

Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. O MultiCharts pode construir barras maiores de componentes menores - barras de segundo e minuto fora de tiques, barras de hora e dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra, usando o Bar Magnifier. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.

Estratégias para prática imediata.

O mecanismo de backtesting da MultiCharts mesmo emula o mercado, o limite, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). Os objetivos de lucro, stop-loss e trailing também são recursos padrão de backtesting. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting.

OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.

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Como testar uma estratégia de negociação.

Pelo Market Traders Institute.

Como testar uma estratégia de negociação.

Como em qualquer outro negócio, a experiência é a chave para ter sucesso na negociação forex. Desenvolver uma estratégia de negociação ao longo do tempo, que irá definir a forma como você aborda a negociação, é apenas o primeiro passo para se tornar um comerciante lucrativo.

Sua estratégia de negociação pode não funcionar do jeito que você imaginou, e pode concluir que a estratégia não é lucrativa. Para evitar aprender isso da maneira mais difícil, perdendo sua conta, você deve testar sua estratégia de negociação para obter uma imagem de como ela funciona em várias condições de mercado. É aqui que chegamos ao conceito de backtesting ...

Backtesting é simplesmente colocar sua estratégia no trabalho com dados de mercado anteriores. Os comerciantes bem sucedidos fazem isso para ver quão confiável é sua estratégia, quão lucrativa é e como ela se comporta em diferentes condições de mercado. Um bom período de tempo para realizar o backtesting de sua estratégia seria os 10 ou 15 anos anteriores.

Realizar um backtest em um período mais curto pode capturar apenas um tipo de mercado, como um mercado de tendências e, se sua estratégia for uma estratégia de tendência, retornará resultados muito bons nesse caso. No entanto, se o mercado virar de lado, você pode perder uma grande parte da sua conta de negociação. É por isso que você deve fazer o backtesting pelo menos 10 anos atrás.

Tipos de Backtesting.

Existem duas maneiras de realizar um backtest da sua estratégia:

O backtesting automatizado envolve a criação de um programa que abre e fecha negociações automaticamente para você. Esses programas, como Expert Advisors (EA) na plataforma MetaTrader, geralmente são baseados em um algoritmo técnico e abrirão e gerenciarão os negócios para você quando certas condições técnicas forem atendidas (por exemplo, um cronômetro Stochastics overbought / oversold).

Esta forma de negociação envolve a criação, ou a compra do próprio programa, que pode ser demorado ou dispendioso.

Ele também não adiciona a sua experiência de negociação, e eu não recomendo assim se você for sério em se tornar um comerciante de sucesso. Você precisa sentir o mercado para se tornar experiente. É por isso que basearemos no backtesting manual neste artigo.

Teste manual de uma estratégia de Forex.

O backtesting manual é quando você roda manualmente o gráfico em sua plataforma de negociação para um período anterior e, em seguida, avança manualmente, barra por barra, com a seta "para frente" no seu teclado. Não soa excitante? Bem, esta é a melhor maneira de ver como sua estratégia será realizada em várias condições de mercado e onde precisa de melhorias.

Há quatro etapas quando o backtesting manual é uma estratégia de negociação.

Etapa 1: Abra o gráfico de um par de moedas no qual você deseja acompanhar sua estratégia e roteie o gráfico para um período anterior. Na maioria das plataformas de negociação, você pode simplesmente arrastar e soltar para alterar a data do gráfico. Certifique-se também de que todos os indicadores e outras ferramentas que fazem parte de sua estratégia sejam aplicados ao gráfico. No nosso exemplo, usaremos uma estratégia de cruzamento simples em média móvel em um período de tempo diário.

Passo 2: mova a barra de gráfico por barra e repare possíveis configurações comerciais. Com a plataforma MetaTrader, você pode fazer isso pressionando F12 no seu teclado. Isso permite avançar rapidamente as mudanças de dados e preços, então você não precisa esperar por uma configuração comercial em tempo real para testar sua estratégia.

Passo 3: Agora que você encontrou uma configuração comercial baseada em sua estratégia de negociação, você precisará anotar os resultados comerciais do comércio imaginário que você tomou. Você pode fazer isso com uma planilha simples do Excel, onde você insere a data, o ponto de entrada, o stop-loss, o lucro obtido, a razão de recompensa / risco ou qualquer outra informação que você acha que pode ser de seu interesse.

Passo 4: Nesta etapa, você repetirá o processo até encontrar uma possível configuração comercial novamente, após o qual você retornará ao Passo 3.

O backtesting manual pode levar muito tempo, mas é a melhor forma de sentir como sua estratégia comercial funcionaria em várias condições de mercado. Se você voltar a testar em um gráfico diário, 10 anos de dados tem cerca de 2500-3000 bares, e é perfeitamente possível passar por todos eles em algumas horas de trabalho. Não tenha medo da quantidade de dados, uma vez que o teste posterior da sua estratégia é o ponto mais importante antes de começar a usar sua estratégia na negociação real.

Estratégias automatizadas de backtesting.

Se você quiser fazer backtesting automatizado, há uma variedade de ferramentas à sua disposição. Enquanto alguns deles podem ser comprados, como Forex Tester, há também uma opção de backtesting na plataforma MetaTrader. O testador de estratégia MT4 pode ser encontrado aqui com o atalho CTRL + R. No entanto, recomenda-se que você tenha pelo menos algum conhecimento de programação, especialmente no MQL (Misquotes Language), que é usado pelo MetaTrader. Existe uma biblioteca abrangente na internet sobre como usar o MQL, e você pode encontrá-lo aqui. Você também pode usar a linguagem MQL para desenvolver seu próprio sistema de negociação automatizado ou automatizar sua estratégia de negociação se estiver baseada em configurações técnicas.

Por que você precisa testar suas estratégias.

Backtesting é um dos pontos mais importantes no processo de desenvolvimento da sua estratégia comercial. Ele irá revelar como sua estratégia irá atuar em várias condições de mercado e responder a pergunta mais importante: é lucrativo? No entanto, tenha em mente que os resultados passados ​​não são uma indicação de desempenho futuro.

Seu backtesting pode mostrar que sua estratégia funcionaria no passado, mas o mercado muda o tempo todo e uma estratégia que já foi rentável, pode tornar-se inútil no futuro. Backtesting pode ser agrupado em backtesting manual e backtesting automatizado. O backtesting manual pode ser feito por qualquer pessoa, você só precisa da determinação de passar por uma série de dados históricos, mas geralmente compensa no futuro.